Федеральная резервная система США в этом году усложнит стресс-тесты для системно значимых банков страны. Проверки кредитных учреждений, в частности, будут включать сценарий отрицательной доходности краткосрочных американских казначейских обязательств, передает RNS.
В связи с ужесточением требований к банкам чиновники ФРС уже объявили о необходимости предпринять дополнительные меры по увеличению капитала финансово-кредитных учреждений.
При этом сообщается, что стресс-тесты не будут усложнять для банков с активами менее $250 млрд.
Ведущий банковский супервайзер ФРС Дэниэл Тарулло заявил, что ужесточение требований к системно значимым финансовым институтам США вводится в целях усиления устойчивости экономики страны в целом.
Отмети, что к системно значимым банкам США относятся JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon и State Street.
Копирование материалов, представленных на сайте, возможно только с разрешения редакции и с обязательным указанием активной гиперссылки на источник
