Финансовая система КР: как Нацбанк проводит надзор за комбанками

01.04.2021, 15:05 Акчабар
Финансовая система КР: как Нацбанк проводит надзор за комбанками

В Кыргызстане функционируют 23 коммерческих банка. Такая сложная финансовая структура должна работать стабильно и безопасно. Нарушение системы может оказать серьезное дестабилизирующее влияние на экономику и способствовать росту социальной напряженности. Надзорную функцию в этой сфере осуществляет Национальный банк, в связи с чем «Акчабар» и попросил рассказать регулятор о своей работе с комбанками.

Риск-ориентированный надзор

Ранее регулятор использовал так называемый пруденциальный надзор за банками, что означало контроль за исполнением экономических нормативов и требований, установленных НБ КР и законодательством страны, но с развитием финансовой системы появилась необходимость в новом подходе. Теперь Нацбанк перешел от пруденциального к риск-ориентированному надзору. Этот вид надзора предназначен для идентификации основных рисков в деятельности и практике коммерческих банков. Он помогает в сохранении их безопасности и устойчивости и направлен на оценку того, как коммерческий банк управляет этими рисками.

Главными задачами являются достижение эффективного и действенного процесса мониторинга, оценка безопасности и надежности банков на постоянной основе. Благодаря такому надзору удается своевременно и оперативно реагировать на появляющиеся проблемы в деятельности банков.

Отличие старого вида надзора от нового

Риск-ориентированный надзор применяет более детальный подход к анализу качественных характеристик, оценке адекватности бизнес-модели, стратегии, эффективности корпоративного управления и системы внутреннего контроля банка.

«Для этого проводятся: надзорные встречи, интервью с сотрудниками и руководством банков, анализ дополнительной информации вне рамок регулятивных отчетов для раннего выявления факторов риска вместо принятия жестких мер, когда риск уже реализовался. Главное отличие двух видов надзора в том, что в пруденциальном — меры направлены лишь на устранение симптомов проблемы, а не причин ее возникновения», — отметили в Нацбанке.

Кроме того, если при пруденциальном надзоре применяется один и тот же подход в отношении всех банков, то РОН использует индивидуальный подход к каждому банку, учитывая при этом характер, значимость и сложность банка.

Надзорный цикл при РОН начинается с входа на рынок (когда банк создается), после чего идет выявление рисков и их оценка посредством проверок на местах и анализа в рамках внешнего надзора, за которыми следуют меры по снижению рисков, их мониторинг, и заканчивается цикл уходом с рынка, когда (или если) банк переходит точку невозврата.

Элементы риск-ориентированного надзора:

Надзорное суждение — один из основных элементов РОН, поскольку РОН полагается на профессиональное суждение инспектора и анализ для проведения качественной оценки рисков.

Профессиональное суждение применяется в следующих сферах:

  • на этапе планирования – когда принимается решение о том, какие банки/сферы являются более рискованными и актуальными, требующими больше надзорных ресурсов и времени; 
  • на этапе выявления и оценки риска – когда проводится оценка и классификация профиля рисков банка. Инспекторов просят вынести суждение о том, насколько высока вероятность, что имеющийся в банке риск приведет к его несостоятельности. Они также выносят суждение о различных категориях риска, чтобы выстроить общий профиль риска по банку;
  • на этапе снижения риска и на фазе выхода – когда делается выбор, на каких проблемах следует сосредоточить внимание, какие лучше всего применить инструменты и как повлиять на банки.  

Другим важнейшим элементом риск-ориентированного надзорного процесса является построение и постоянное обновление профиля рисков банка — общей оценки рисков банка, получаемой в результате анализа рисков групп операций, продуктов, услуг, составляющих основные виды деятельности банка, а также внутренних систем оценки и управления риска.

Для построения и мониторинга такого профиля рисков банка используются такие инструменты, как анализ выполнения пруденциальных нормативов, дистанционный анализ финансовой отчетности, комплексные проверки деятельности банков на местах.

 

 

Еженедельные дайджесты Акчабар

Каждую неделю мы будем готовить для вас обзор наиболее важных и интересных событий

Акчабар для iPhone

  • Курсы валют в Бишкеке
  • Новости и аналитика
  • Карта банкоматов
Закрыть

Акчабар для Android

  • Курсы валют в Бишкеке
  • Новости и аналитика
  • Карта банкоматов и сберкасс
Закрыть