Падение цен на недвижимость на 50% может привести к потерям банков на 7.9 млрд сомов

По данным стресс-тестирования Национального банка, в случае резкого падения цен на недвижимость на 50% в течение года потенциальные потери банковского сектора могут составить около 7.9 млрд сомов. Это наиболее негативный сценарий, смоделированный регулятором на конец 2024 года.

Как отмечается, сегодня почти 10% банковских кредитов обеспечены недвижимостью, а сама недвижимость занимает 58.7% от всего залогового обеспечения кредитного портфеля банков. При снижении стоимости залога ниже суммы остатка по кредиту возрастает риск того, что заемщики могут отказаться от дальнейшего обслуживания долгов.

В рамках стресс-теста были рассмотрены три сценария:

• Исторический сценарий (падение цен на 23% — аналогично кризису 2008 года) не несет существенных рисков для банковского сектора.
• Альтернативный сценарий (падение на 40% за два года) создаст риск нарушения норматива капитала для трех банков.
• Негативный сценарий (падение на 50% за год) приведет к потерям в 7.9 млрд сомов и риску нарушения норматива капитала для пяти банков.

В дополнение к стресс-тесту регулятор определил пороговый уровень снижения цены на недвижимость, при котором вероятен риск снижения прибыли банковского сектора и возникновения убытков у отдельных банков. 

«‎В случае возможного снижения цен на недвижимость на 46% и отказа заемщиков от обслуживания ранее полученных кредитов, обеспеченных недвижимым имуществом, банки будут вынуждены принять залоговое имущество на свой баланс. После этого имущество будет реализовано на рынке по сниженным ценам. В результате банковский сектор может столкнуться с риском снижения прибыли и возникновения убытков у отдельных банков. При этом существует вероятность, что отдельные системно значимые банки могут столкнуться с аналогичным риском в случае снижения цены на недвижимость на 52.5%», — говорится в отчете НБ КР.

Национальный банк также отмечает, что при дальнейшем падении цен на недвижимость до 69—74% вероятны риски ухудшения финансового положения даже у системно значимых банков.

Отметим, такие оценки позволяют регулятору своевременно выявлять уязвимости банковского сектора и принимать меры для минимизации возможных последствий.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.