Национальный банк Кыргызстана провел стресс-тестирование по влиянию изменения цен на рынке недвижимости на банковский сектор.

На конец первого полугодия 2022 года в кредитном портфеле банков на долю займов, обеспеченных залоговым недвижимым имуществом, приходилось 27% от общего количества кредитов. Объем заложенной недвижимости по залоговой стоимости составил 67.2% от всего залогового обеспечения кредитного портфеля.

«Кредитные риски для банковского сектора обусловлены возможным уменьшением стоимости заложенной недвижимости ниже остатка выплат по ссуде и последующим потенциальным отказом заемщика от ее погашения», — поясняют в НБ КР.

Проведение стресс-тестирования направлено на количественную оценку возможных потерь от непогашенных ссуд, а также на выявление наиболее уязвимых банков. Согласно анализу регулятора, при падении цен на недвижимость на 23%, как это было в 2008 году, никаких потерь коммерческие банки не понесут, лишь один банк рискует нарушить норматив по адекватности капитала.

В случае реализации сценария, при котором цены на недвижимость снизятся на 40% в течение двух лет, потенциальные потери банковского сектора составят 8.3 млрд сомов, при этом 5.5 млрд сомов — потери крупных банков. Также два банка нарушат норматив по адекватности капитала.

И, наконец, в случае падения цен на 50% за год банковский сектор потеряет 23.2 млрд сомов, из них 15.5 млрд сомов — крупные банки. И уже четыре банка окажутся под угрозой нарушения норматива по адекватности капитала.

В дополнение к стресс-тесту НБ КР определил пороговый уровень падения цены на недвижимость, при котором вероятен риск снижения прибыли банковского сектора и возникновения убытков у отдельных банков.

«Банковский сектор может столкнуться с риском уменьшения прибыли и возникновения убытков у отдельных банков в случае возможного снижения цен на недвижимость на 32.7%, крупные банки — на 32.4%. Риск нарушения норматива адекватности капитала банковским сектором, в том числе крупными банками, можно предположить при вероятном падении цен на недвижимость на 58.7% и 51.5% соответственно», — считают аналитики Нацбанка.

При этом в расчетах по стресс-тесту не учтена возможная разница в оценочной стоимости залоговой недвижимости банками, которая может быть меньше рыночной стоимости до 20%. С учетом этого пороговое значение снижения цены на недвижимость может увеличиться на 20%.