Стресс-тестирование регулятора относительно влияния изменения цен на рынке недвижимости на банковский сектор показало, что банки стали более устойчивыми.

На 31 декабря 2023 года в кредитном портфеле банков количество кредитов, обеспеченных недвижимостью, составило 22.4%. А объем обеспечения займов в виде недвижимого имущества по залоговой стоимости составил 71.8%. 

«Кредитные риски для банковского сектора обусловлены возможным снижением стоимости обеспечения в виде недвижимости ниже остатка выплат по кредиту.  Он возникает в случае отказа заемщика от погашения кредита. Проведение стресс-тестирования направлено на оценку возможных потерь от непогашенных ссуд, а также на определение наиболее уязвимых банков», — поясняют в НБ КР.

Проведенное в конце прошлого года стресс-тестирование показало, что банки стали менее уязвимыми к изменениям на рынке недвижимости. В частности, теперь даже в случае падения цен на 50% в течение года  банкам не грозят убытки. Хотя в 2022 году это бы принесло банковскому сектору убыток в 7.1 млрд сомов, а крупным банкам — в 11.6 млрд сомов. Сейчас же при таком сценарии три банка рискуют нарушить нормативы адекватности капитала.

При этом снижение цен на недвижимость на 40% в течение двух лет приведет к тому, что два банка могут недотянуть по адекватности капитала. Реальных убытков не будет (годом ранее при таком сценарии крупные банки потеряли бы 2.7 млрд сомов). 

Важно сказать, что банки, принимая недвижимость под залог, стараются максимально себя подстраховать. Например, они никогда не дают полную рыночную стоимость имущества. Обычно они выдают от 30% до 70% от ее реальной цены. Так они защищают себя от возможных колебаний на рынке.

Вместе с тем в июле этого года Национальный банк установил новые требования к оценке залогового имущества банками. Согласно им, финансово-кредитное учреждение не может оценить имущество меньше чем в половину ее стоимости. 

«То есть каждая ФКО имеет право устанавливать свои внутренние залоговые коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на стоимость недвижимого имущества. Но стоимость недвижимости не может быть установлена ниже 50% на момент выдачи кредита», — подчеркивают в Нацбанке. 

По мнению регулятора, нововведения не окажут негативного влияния на устойчивость ФКО. Напротив, это улучшит доступ к финансам для заемщиков.

«По принимаемым Национальным банком изменениям на постоянной основе проводится анализ влияния изменения на деятельность финансово-кредитных организаций», — дополнили в НБ КР.

Добавим, в дополнение к стресс-тесту регулятор определил пороговый уровень снижения цены на недвижимость, при котором вероятен риск снижения прибыли банковского сектора и возникновения у отдельных банков убытков. Он установлен на уровне 56.3%.

«При этом существует вероятность, что отдельные системно значимые банки могут столкнуться с аналогичным риском в случае снижения цены на недвижимость на 60.2%. Риск нарушения норматива адекватности капитала банковским сектором, в том числе системно значимыми банками, можно предположить при вероятном снижении цен на недвижимость на 75.1% и 75.7% соответственно», — заключили в Национальном банке.